Auteur
Doorollen WTI Future Aanpassing stop loss-niveau's en doorrollen WTI future
vrijdag 17 april 2020
Op 17april 2020 zijn de stop loss-niveaus van Sprinters op de WTI Crude Oil future aangepast als gevolg van het doorrollen van de future.
Elke maand rolt ING de WTI future door naar het volgende futurecontract om fysieke levering van olie te voorkomen. Op de roldag verkoopt ING de oude future en koopt ING de nieuwe future. Het prijsverschil wordt verwerkt in het financieringsniveau. Het stop loss-niveau wordt hierop aangepast. Het doorrollen heeft geen invloed op de waarde van de Sprinter.
Tot en met 16 april 2020 hadden de Sprinters op WTI de mei future als onderliggende waarde. Vanaf 17 april is de juni future de onderliggende waarde.Het prijsverschil van USD 6.75 is verwerkt in het financieringsniveau.
Op het moment van rollen noteerde de mei future USD 19.97 en de juni future USD 26,72.
Hierbij een voorbeeld van hoe het rol-proces verloopt. Om het voorbeeld eenvoudig te houden, is de waarde van de Sprinter in USD uitgedrukt en zijn de niveaus fictief.
Oude situatie
WTI future mei 19.97 , financieringsniveau 14.97, waarde Sprinter = 19.97 -14.97 = USD 5
Nieuwe situatie (na het rollen)
WTI future juni 26.72, financieringsniveau 21.72, waarde Sprinter = 26.72 -21.72 = USD 5
Meer informatie over Sprinters op futures vindt u in de brochure.
Sprinters Long
| Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter Long 35,3 op WTI Future | 10,3 | 3,15 | 3,17 | -30,40 % | Koop Sprinter |
| Sprinter BEST Long 29,85 op WTI Future | 4,9 | 6,56 | 6,58 | -17,25 % | Koop Sprinter |
Sprinters Short
| Naam | Hefboom | Bied | Laat | % Dag | Watchlist Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Short 40,74 op WTI Future | 9,8 | 3,13 | 3,15 | 0,00 % | Koop Sprinter |
| Sprinter BEST Short 43,95 op WTI Future | 5,2 | 5,97 | 5,99 | +30,57 % | Koop Sprinter |